Training Manajemen Resiko Pasar merupakan program pelatihan profesional yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar dalam industri perbankan dan jasa keuangan. Perubahan suku bunga, nilai tukar, harga instrumen keuangan, volatilitas pasar, serta berbagai faktor ekonomi dapat memberikan pengaruh terhadap posisi keuangan, profitabilitas, dan modal bank.

Melalui pelatihan Manajemen Resiko Pasar, peserta akan mempelajari proses pengelolaan risiko pasar secara sistematis, mulai dari pemahaman faktor risiko, metode pengukuran, Value at Risk (VaR), historical simulation, variance-covariance simulation, Monte Carlo simulation, hingga pengelolaan modal atas risiko pasar. Program ini sangat relevan bagi profesional perbankan yang terlibat dalam aktivitas treasury, ALCO, manajemen risiko, transaksi keuangan, dan pengelolaan eksposur pasar.

Mengapa Training Manajemen Resiko Pasar Penting?

Industri perbankan menghadapi kondisi pasar yang terus berubah. Pergerakan suku bunga, nilai tukar, harga surat berharga, kondisi likuiditas, serta perubahan ekonomi dapat memengaruhi nilai aset dan kewajiban serta profitabilitas bank. Kondisi tersebut membuat kemampuan dalam memahami dan mengendalikan market risk atau risiko pasar menjadi kompetensi penting bagi profesional perbankan.

Pengelolaan risiko pasar yang efektif tidak hanya bertujuan mengurangi potensi kerugian. Manajemen risiko yang baik juga membantu organisasi memahami tingkat eksposur yang sedang dihadapi, menentukan batas risiko yang dapat diterima, melindungi modal, dan menyediakan informasi yang lebih berkualitas dalam proses pengambilan keputusan.

Training Manajemen Resiko Pasar memberikan pemahaman mengenai proses manajemen risiko pasar sekaligus berbagai pendekatan pengukuran risiko. Peserta akan mempelajari metode standar dan metode internal serta memahami penggunaan Value at Risk sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur potensi kerugian akibat perubahan kondisi pasar.

Program ini juga membahas beberapa metode dalam Value at Risk seperti historical simulation, variance-covariance, dan Monte Carlo simulation. Dengan pemahaman tersebut, peserta diharapkan dapat melihat risiko pasar secara lebih terstruktur dan menghubungkannya dengan kebutuhan pengelolaan modal serta kebijakan manajemen risiko perusahaan.

Manfaat Training Manajemen Resiko Pasar

• Memahami konsep dan karakteristik risiko pasar dalam industri perbankan.
• Memahami faktor-faktor pasar yang dapat memengaruhi profitabilitas dan modal bank.
• Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengukur eksposur risiko pasar.
• Memahami proses manajemen risiko pasar secara sistematis.
• Memahami perbedaan metode standar dan metode internal.
• Memahami konsep dan penerapan Value at Risk (VaR).
• Memahami pendekatan historical simulation dalam pengukuran risiko pasar.
• Memahami variance-covariance simulation.
• Memahami Monte Carlo simulation.
• Meningkatkan pemahaman mengenai manajemen modal atas risiko pasar.
• Mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih berbasis risiko.
• Membantu perusahaan membangun pengelolaan risiko pasar yang lebih efektif.

Materi Training Manajemen Resiko Pasar

1. Fundamental Manajemen Resiko Pasar

• Pengertian risiko pasar.
• Sumber dan karakteristik risiko pasar.
• Market risk dalam aktivitas perbankan.
• Hubungan risiko pasar dengan profitabilitas bank.
• Dampak perubahan kondisi pasar terhadap modal.

2. Proses Manajemen Risiko Pasar

• Identifikasi risiko pasar.
• Pengukuran risiko pasar.
• Pemantauan eksposur risiko.
• Pengendalian dan mitigasi risiko pasar.
• Monitoring dan reporting.

3. Metode Pengukuran Risiko Pasar

• Metode standar.
• Metode internal.
• Pendekatan pengukuran eksposur risiko.
• Interpretasi hasil pengukuran risiko.

4. Value at Risk (VaR)

• Konsep Value at Risk.
• Tujuan penggunaan Value at Risk.
• Parameter dalam perhitungan VaR.
• Interpretasi Value at Risk.
• Kelebihan dan keterbatasan VaR.

5. Historical Simulation

• Konsep historical simulation.
• Penggunaan historical market data.
• Tahapan perhitungan.
• Interpretasi hasil simulasi.

6. Variance-Covariance Simulation

• Konsep variance dan covariance.
• Volatilitas dan korelasi.
• Pendekatan variance-covariance dalam Value at Risk.
• Interpretasi hasil pengukuran.

7. Monte Carlo Simulation

• Konsep Monte Carlo simulation.
• Simulasi berbagai kemungkinan kondisi pasar.
• Penggunaan simulasi dalam pengukuran risiko.
• Interpretasi hasil Monte Carlo simulation.

8. Manajemen Modal Atas Risiko Pasar

• Hubungan risiko pasar dengan kebutuhan modal.
• Pengelolaan modal untuk menghadapi eksposur pasar.
• PBI/5/12/2003.
• PBI/9/13/2007.
• Implementasi pengelolaan modal atas risiko pasar.

9. Workshop & Case Study

• Identifikasi eksposur risiko pasar.
• Studi kasus perubahan kondisi pasar.
• Simulasi pengukuran risiko.
• Analisis dan diskusi kasus.

Metode Training

Training Manajemen Resiko Pasar dilaksanakan menggunakan metode Interactive Class Training, Individual Exercise, Group Workshop & Case Study. Program tersedia dalam bentuk Offline Training maupun Online Training sehingga metode pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan perusahaan.

Target Peserta Training

Training ini ditujukan bagi profesional dan pihak-pihak yang membutuhkan kompetensi dalam pengelolaan risiko pasar, terutama unit kerja yang berhubungan dengan transaksi treasury, marketing, pendukung ALCO, SKMR, Risk Management, Finance, Corporate Banking, Internal Audit, serta unit terkait lainnya dalam industri perbankan dan jasa keuangan.

Team Trainer Johnson Indonesia

• Rini Fauziyah, SE., Akt., MM., CFE.
• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, IPMP, IDPP, IAAP, ICEP, IRMP.
• Rustam Silaen.
• Trainer Expert di bidang Banking & Risk Management lainnya dan dapat request trainer sesuai kebutuhan perusahaan.

Jadwal Training

Catatan: Jadwal dapat berubah dan dapat disesuaikan / request berdasarkan kebutuhan perusahaan. Silakan konfirmasi jadwal terbaru pada saat registrasi.

Lokasi Training Manajemen Resiko Pasar

Alternatif lokasi Offline Training antara lain Hotel Ciputra Jakarta, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Holiday Inn Jakarta, dan hotel lainnya. Lokasi training dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Private Training juga dapat dilaksanakan di Johnson Training Center, Komp. Daan Mogot Baru 3A/10, Jakarta Barat. Kepastian lokasi training akan dikonfirmasikan kembali kepada peserta.

Biaya Investasi Training

Fee Offline Training Jakarta

Rp5.950.000/orang untuk pelaksanaan training selama 2 hari. Minimal mengirimkan 3 peserta dan PASTI RUNNING di hotel.

Fasilitas: Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.

Fee Offline Training Luar Kota Jakarta

Rp12.000.000/orang – PASTI RUNNING.

Rp8.500.000/orang – pengiriman 1–5 peserta.

Rp8.000.000/orang – pengiriman di atas 5 peserta.

Fasilitas: Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.

Fee Private Onsite Training – Johnson Training Center

Rp8.000.000/orang/2 hari – PASTI RUNNING.

Rp5.950.000/orang/1 hari – PASTI RUNNING.

Lokasi: Johnson Training Center. Fasilitas termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.

Fee Online Training

Rp5.500.000/orang untuk pelaksanaan selama 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB.

Daftar Perusahaan Client yang Telah Mengikuti Training Ini

• PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
• Bank Papua.
• Bank DKI.
• PT Bank Negara Indonesia (BNI).
• Universitas Sebelas Maret (UNS).
• Dan berbagai perusahaan serta institusi lainnya.

Training Risk Management dan Banking yang Berkaitan

Untuk memperkuat kompetensi di bidang perbankan, manajemen risiko, kredit, treasury, dan pengelolaan risiko keuangan, peserta juga dapat mengikuti beberapa program Johnson Indonesia berikut:

• Training Risk Management For Banking
• Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan
• Training Credit Risk Management
• Training Analisa Resiko Industri
• Training Credit Analysis for Banking
• Training Managing Credit Risk in Treasury Products and Derivative
• Training Advance Treasury Management
• Training Asset Liability Management (ALMA)

Keunggulan Training Johnson Indonesia

Johnson Indonesia menyediakan program Public Training, Private Training, Online Training, dan In-House Training untuk kebutuhan pengembangan kompetensi profesional. Materi Training Manajemen Resiko Pasar dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, karakteristik industri, tingkat kompetensi peserta, serta permasalahan aktual yang dihadapi organisasi.

Melalui pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pemahaman konsep, diskusi, individual exercise, workshop, dan case study, peserta diharapkan mampu memahami risiko pasar secara lebih komprehensif dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk mendukung pengelolaan risiko serta pengambilan keputusan perusahaan.

Daftar Training Manajemen Resiko Pasar

Tingkatkan kompetensi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko akibat perubahan kondisi pasar. Ikuti Training Manajemen Resiko Pasar bersama Johnson Indonesia melalui Public Training, Private Training, Online Training, maupun In-House Training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

🚀 Siap Meningkatkan Kompetensi Profesional dan Mencapai Target Kinerja.

Daftar Sekarang dan Mulailah Pengembangan Diri Anda!