FOREX RISK MANAGEMENT AND TRADING LIMIT SETTING

DESKRIPSI

Pengelolaan risiko transaksi forex krusial bagi bank untuk menjaga stabilitas keuangan, mencegah kerugian besar dari fluktuasi nilai tukar, serta mematuhi regulasi ketat OJK dan BI di Indonesia. Fluktuasi tajam mata uang seperti USDIDR dapat mengerosi profitabilitas treasury melalui kerugian unrealized pada posisi open, bahkan mengancam kecukupan modal (CAR) jika eksposur melebihi batas net open position (NOP) 25% modal inti. Tanpa pengelolaan VaR atau hedging forwards/swaps, satu gejolak pasar global bisa memicu loss signifikan, seperti pengalaman Rupiah depreciate pasca-Fed hike.​

Risiko forex memengaruhi likuiditas bank karena kesulitan likuidasi posisi saat volatilitas tinggi, berpotensi memicu asset-liability mismatch dan penarikan massal nasabah.​ OJK menerapkan Risk-Based Supervision (RBS) untuk mendeteksi risiko ini, mencegah kegagalan sistemik seperti krisis valas 1998.​ Regulasi BI (PBI 6/2024) dan POJK mengharuskan bank menerapkan manajemen risiko efektif, termasuk limit harian, pelaporan transaksi, dan stress testing untuk instrumen valas

Manfaat Training :

• Peserta memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko valuta asing untuk menjaga stabilitas keuangan bank.
• Peserta memahami sumber risiko forex seperti fluktuasi kurs USDIDR, serta menghitung exposure melalui NOP dan VaR, sehingga dapat mencegah kerugian yang mengancam CAR bank.
• Peserta memahami penetapan limit trading (stop loss, take profit, position limit harian 5% modal) serta hedging dengan forwards/swaps untuk lindung nilai efektif.
• Pelatihan memastikan kepatuhan terhadap regulasi BI/OJK, termasuk pelaporan harian dan RBS, sambil merancang kebijakan limit treasury yang selaras dengan strategi bank

Materi :

• Materi yang disampaikan telah disusun dengan cermat dan telah disesuaikan dengan peraturan atau kebijakan terbaru dari regulator serta disesuaikan dengan perkembangan atau perubahan kondisi  yang terakhir. Day 1
  • Manajemen Risiko Treasury
    Pengantar risiko yang melekat dalam aktivitas treasury: risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional, serta prinsip-prinsip manajemen risiko.
  • Transaksi forex dan Derivative
    Pemahaman produk transaksi valuta asing dan instrumen derivatif yang sering digunakan dalam transaksi treasury serta risiko yang terkait.
  • Pengelolaan Risiko Pasar dalam Transaksi Perdagangan dan Pengelolaan Portofolio Banking Book
    Teknik mitigasi risiko menggunakan hedging, limit Net Open Position, dan pengukuran sensitivitas risiko untuk melindungi posisi bank.

   

  Day 2

  • Pengelolaan Risiko Kredit 

  Strategi pengelolaan risiko kredit dalam penetapan limit counterpart dan pembelian instrumen keuangan

  • Pengelolaan Risiko Pasar 

  Strategi meminimalisir risiko transaksi  dengan penetapan limit dealer, stop loss, budget loss dan open posistion beserta studi kasus dalam pelaksanaan di dealing room

  • Kepatuhan Regulasi dan Tata Kelola Risiko
    Regulasi BI (PBI 6/2024) dan POJK mengharuskan bank menerapkan manajemen risiko efektif, termasuk limit harian, pelaporan transaksi, dan stress testing untuk instrumen valas.

   

  Note : Program training masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Target Peserta :

• Treasury Dealer
• Analis Manajemen Risiko
• Internal Auditor

Trainer & Facilitator :

• Muhril MBA

Tanggal Pelaksanaan :

Tempat :

Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn Jakarta wahid hasyim, Hotel lainnya yang akan kami konfirmasi Alternatif kemudian

Metode Training INHOUSE :

• Online Training (Zoom Meeting)
• Offline Training (Di Hotel / di Kantor Client) 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela 082312462517

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.johnson.co.id

https://www.seminarjohnson.com

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI